EUR/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро довольно

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1654 привели к точке входа на продажу евро, но пара прошла вниз лишь около 15 пунктов и остановилась. Во второй половине дня подходящих условий для входа в рынок я так и не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 484 до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 916 до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 046.

На фоне отсутствия статистики по США доллар вчера укрепил позиции против евро. Катализатором роста могли стать сегодняшние важные данные по американской экономике, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Сегодня ожидаются цифры по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW, и индексу текущей ситуации Германии. В случае слабой статистики евро может вернуться к падению. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1594 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1635. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1672. Самой дальней целью выступит область 1.1695, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1594, давление на пару может лишь усилиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1567. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера добились довольно крупной коррекции пары, выдавив ее за пределы бокового канала. В случае хороших данных по еврозоне и Германии и роста пары, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1635, где проходят средние скользящие, будет поводом для продажи в расчете на снижение пары к поддержке 1.1594. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1567. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1635, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1672. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с движением.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1594. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1635.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.