EUR/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1740 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1740 произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня также ничего интересного я не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 667 до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 373 до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 509.

Сегодня ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны, основному индексу потребительских цен, а чуть позже состоится выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В случае новостей о рост инфляции в августе этого года евро может укрепить позиции еще больше, так как это полностью перечеркнет вероятность снижения ЕЦБ процентных ставок в ближайшее время. В случае усиления давления на евро лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1682 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.173. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1742. Самой дальней целью выступит область 1.1781, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1682, давление на пару может лишь усилиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1653. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1631 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня уже добились довольно крупной просадки пары, что может довольно быстро вернуться медвежий характер рынка. Для этого необходимо постараться не выпустить пару выше сопротивления 1.173. Лишь формирование там ложного пробоя, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1682. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1653. Самой дальней целью выступит область 1.1631, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.173, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1742. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1781 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1696. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1720.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.