GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3485 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест диапазона 1.3485 привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита покупателям фунта уровня 1.3452 и несколько там ложных пробоев – все это стало поводом на покупку с движением вверх более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Индекс расходов на личное потребление в США совпал с прогнозами экономистов, что ослабило позиции доллара против британского фунта, увеличив шансы на снижение ФРС в этом месяце процентных ставок. Сегодня в первой половине дня ожидается много статистики по Великобритании. Все начнется с индекса цен на жилье от Nationwide и индекса PMI для производственной сферы, а закончится цифрами по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. В случае слабых данных фунт может быстро снизиться, что перекроет утренний азиатский рост. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3495 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3537, образованному по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3563. Самой дальней целью будет область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3495, пара останется торговаться в рамках канала, что может привести к более крупному падению в район 1.3473. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы в прошлую пятницу растеряли все преимущество, полностью упустив контролем над рынком. На этом фоне первого их проявления ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3537, куда сейчас и направляется пара. Действовать там на продажу буду лишь после формирования ложного пробоя, что станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3495. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3473. Самой дальней целью выступит область 1.3447, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3557, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3563. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупателей фунта, судя по отчету, становится все больше и больше. Поскольку последние заявления Пауэлла в Джексон-Хоул не нашли отражения в текущем отчете, представленные данные не следует переоценивать. Ключевые американские экономические показатели этой недели определят дальнейшую динамику валютной пары GBP/USD. Особое значение приобретут публикации показателей по ВВП и индексу расходов на личное потребление в США. Рост этих показателей, вероятно, приведет к дальнейшему усилению доллара по отношению к фунту стерлингов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 567 до уровня 81 303, тогда как короткие некоммерческие упали на 6 341 до уровня 106 488. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 798.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3450.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.