GBP/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подвергся

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3537 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3537 привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичный вход от 1.3537 не принес ожидаемого результата.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 302 до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866 до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.

Вчерашний выходной день в США сказался на объеме торгов и восходящей тенденции пары GBP/USD. К сожалению, но сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что дальнейшее направление пары будет больше определяться техническими факторами и заявлениями представителей Банка Англии. В случае дальнейшего снижения GBP/USD, которое началось с открытия азиатской сессии, действовать на покупку нужно как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3515 станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD к сопротивлению 1.3548. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3571. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3592, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3515, медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3494. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3469 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Давления на фунт сегодня наверняка сохранится и дальше, но для этого продавцам нужно будет очень постараться. Первостепенной задачей является защита сопротивления 1.3548. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на продажу фунта с целью снижения к поддержке 1.3515, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3494. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3469, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3548, покупатели получать шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3571. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3592 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3550. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3515.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.