НОВОСТИ / РОССИЯБанк РФ раскрыл, как могут измениться требования к системно значимым кредитным организациям (СЗКО): в список могут войти не только крупнейшие банки по доле на рынке, но и средние игроки с сильными платежными решениями или экосистемами. В зависимости от масштаба бизнеса к СЗКО также будут применяться дифференцированные надбавки за системную значимость — от 0,5 до 2,5% вместо действующей сегодня единой надбавки в 1% к нормативу достаточности капитала. Эти предложения изложены в новом консультативном докладе ЦБ.
Регулятор предпринимал попытку изменить подход к оценке системной значимости банков в январе 2020 года, но из-за пандемии и кризиса 2022 года отложил эту идею. Пришло время вернуться к ней, поскольку ситуация в секторе нормализовалась и банки активно выходят из режима послаблений, говорится в докладе.
С 2020 года российские банки должны соблюдать не только базовые нормативы достаточности капитала, но и с надбавками. Надбавка — это дополнительный запас собственных средств, своеобразный буфер на случай ухудшения финансового положения организации. Для банков с универсальной лицензией надбавка в обычное время составляет 2,5%, а для системно значимых игроков она увеличена на 1 процентный пункт, до 3,5%. Эта разница — и есть надбавка за системную значимость. В кризис 2022 года ЦБ обнулил все надбавки, чтобы снизить нагрузку на участников рынка. С 2024 года требования к банкам по капиталу постепенно возрастают. Предполагается, что к 2028 году они вернутся к тем значениям, что были до кризиса.
Как следует из доклада, в планах ЦБ — в ближайшие 2 года скорректировать методику оценки системной значимости банков, чтобы в 2027 году представить список СЗКО уже по новым критериям. С 2028 года такие игроки перейдут на новейшие дифференцированные надбавки.
На 1 ноября 2024 года в перечне ЦБ было 13 системно значимых банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ (бывший Промсвязьбанк), Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк (МКБ). Т-Банк (бывший Тинькофф Банк), Совкомбанк, Райффайзенбанк, Юникредит Банк, «Открытие» и Росбанк. Последние 2 с начала 2025 года сдали лицензии и вошли в группы ВТБ и Т-Банка соответственно.
Регулятор намерен перейти к двухуровневой системе оценок банков. На первом этапе он будет рассчитывать вес каждой кредитной организации по разным сегментам бизнеса, чтобы определить ее долю на рынке — обобщающий результат (ОР). Так происходит и сейчас, но немного по другим критериям. В дополнение ЦБ хочет ввести второй этап оценки — так называемые дифференцирующие критерии.
Таким образом, банки, которые поначалу могут недотягивать до СЗКО, на втором этапе могут добрать дополнительные баллы и перейти в эту группу уже с новой надбавкой. Кроме того, очень крупные банки при получении дополнительных баллов должны будут «доплачивать» за свою важность для рынка — надбавка для них увеличится.
Для расчета обобщающего результата ЦБ проведет настройку старых критериев — например, будет смотреть не все активы каждого банка в совокупности, а на их отдельные классы (корпоративный портфель, ипотечный), учтет не только обязательства перед клиентами-физлицами, но и объем пенсионных и страховых резервов на балансе, остатки на брокерских счетах и межбанковские кредиты. Яркий новейший критерий — региональная значимость банка вместо международной активности, который применяется сейчас. Как поясняется в докладе, это связано с тем, что за последние годы объемы операций даже крупных банков с нерезидентами существенно сократились
Региональная значимость будет зависеть от степени присутствия банка в небольших населенных пунктах (от 100 жителей) и того, какие услуги он там представляет. «Это позволит акцентировать внимание на тех регионах, на которых наиболее остро отразится потенциальный уход банка», — говорится в материалах ЦБ.
Банк РФ также выделил 5 новейших критериев, по которым банки могут «добирать» баллы за системную значимость:
Таким образом, потенциально банк может набрать дополнительно до 20 баллов для повышения оценки собственной значимости на рынке. Как следует из предварительной матрицы надбавок, представленной в докладе, если небольшой игрок (с долей на рынке в 0,5–1%) получит от 1 до 6 баллов, он не войдет в финальный список СЗКО. Банки с изначальной долей на рынке выше 30% в любом случае столкнутся с применением максимальной надбавки (2,5%). ЦБ не раскрыл, какие банки могут столкнуться с повышением надбавок за системную значимость.