GBP/USD: план на европейскую сессию 8 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт дотянулся

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3454 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3454 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.3548 позволили получить точку входа на продажу фунта, после чего мы увидели быструю распродажу к уровню 1.3505.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Последний отчет показал, что число занятых в США в августе выросло лишь на 22 000, что привело к резкому падению доллара и укреплению фунта. Факт проблем на рынке труда США наверняка вынудит ФРС снизить процентные ставки уже на заседании в сентябре этого года, на что трейдеры реагируют уже сейчас. К сожалению, сегодня нет никакой статистки по Великобритании, что может в моменте ограничить восходящий потенциал пары. В случае движения фунта вниз в район 1.3484 лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3519. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3548. Самой дальней целью будет область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3484, пара вернется в рамки бокового канала, что может привести к движению в район 1.3451. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока находятся в замешательстве. Их первостепенной задачей на сегодня будет защита сопротивления 1.3519. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3484, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3451. Самой дальней целью выступит область 1.3416, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3519, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3548. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 302 до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866 до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.

Сигналы индикаторов:

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3470.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.