GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт притормозил

Вчера было образовано несколько точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3335 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3315 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Пара GBP/USD несколько раз оказывалась под давлением на фоне сильной американской статистики, но каждый раз фунт выкупали, что позволяет рассчитывать на зависание пары в рамках бокового канала – как минимум до публикации решения ФРС по процентным ставкам. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у фунта будут шансы на коррекцию уже в первой половине дня. В случае снижения пары действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.3336. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинных позиции с целью роста к сопротивлению 1.3365, возможно выполняющего роль верхней границы бокового канала. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3392. Самой дальней целью будет область 1.3422, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3336, давление на фунт только возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3311. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3266 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявляют активность, но для более крупной распродажи не хватает хорошего фундаментального повода. Сегодня в первой половине дня действовать на продажу собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3365, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3336 – середине бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3311. Самой дальней целью выступит область 1.3266, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3365, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3392. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3422, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Желающих продавать фунт становится все больше и больше по мере роста ожиданий, что Банк Англии в ближайшее время начет более активно снижать процентные ставки, чего требует экономика для стимулирования ее дальнейшего роста. Американский доллар также сейчас находится в выигрышной ситуации, так как ФРС США снижать процентные ставки вовсе не торопиться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 220 до уровня 93 760, тогда как короткие некоммерческие выросли на 21 401 до уровня 93 190. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 292.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3325.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.